Cycles sur l'indice SP 500 : mise à jour. Les cycles journaliers continuent à bien apparaître. Le cycle hebdo se retourne mais le cycle mensuel (non visible) marque un sommet. Edit au 09/01/2010 : les cycles journaliers ont foiré en décembre. Le cycle hebdo s'est bien retourné à la hausse : on approche d'un sommet alors que le cycle mensuel

Sortie de la position XTO/XOM. J'ai clôturé la position ce vendredi en rachetant XOM à 64.82 et en vendant les XTO à 45.45 : donc un débit de -735.5$ brut. Au total l'arbitrage a donné +2375.50 -735.50 = +1640 $ brut, auquel il faut encore déduire les frais de financement de la position. Tout cela pour vous montrer qu'il existe bien des moye

Arbitrer XOM pour XTO. Exxon Mobil (XOM) vient de lancer une OPA sur XTO Energy (XTO). Parité de l'offre : 0.7098 actions XOM pour 1 action XTO. Je vends donc 1000 XOM pour acheter 1410 XTO. Détails de l'opération : -1000 XOM à 69.56 = +69560 $ +1410 XTO à 47.65 = -67186.5$ J'encaisse donc 2373.5$ (brut), je suis créditeur de 1410 XTO et déb

Algorithme de Goertzel : recherche de l'amplitude, de la période et de la phase du cycle. Dans le dernier article sur l'algorithme de Goertzel, le programme permettait de retrouver les 2 périodes des cycles qui avaient la meilleure réponse. Je l'ai complèté et corrigé pour qu'il sorte également l'amplitude correcte du cycle ainsi que la phas

HMY à surveiller ? Alors que d'autres titres du secteur (NEM par exemple) ont déjà franchi le pas, HMY pourrait repartir à la hausse en cassant l'oblique long terme. En effet, sur la vue hebdo, les 2 cycles sont proches d'un bottom. A suivre donc....... Edit le 09/01/2010 : les cycles ont continué à descendre après l'article du 25 novembre.

On en parle sur la toile. Voici un site où vous trouverez quelques codes du Blog qui ont été traduits, développés ou améliorés. Il y a notamment, pour les impatients, un programme sur les bandes de Hurst (je n'ai pas testé). Il y a aussi les indicateurs Demark, il me semble que quelqu'un me les avait demandé. L'adresse : http://www.finanza

Cycles : Où en est l'indice SP 500 ? Voici les graphes du SP500, avec un nouvel indicateur de cycles que je teste. En unité "mois", jusqu'au début des années 80, les cyles sont bien marqués : +/- 4 ans pour le plus long. Toujours en unité "mois" : à la fin des eighties, c'est moins régulier. Sur l'unité "semaines" : les cycles sont très b

RSI Chandeliers. Voici à la demande de Mallory, le RSI en représentation chandeliers. L'indicateur est calculé sur la cloture des barres précédentes et sur les données intra-barre de la dernière bougie. Une vue de l'indicateur (14) appliqué à GOOG en daily : Il faut bien sûr créer 3 indicateurs : bas, haut et corps. Mettre également p e

Tracer la droite de régression linéaire en automatique, version 2. Voici une version améliorée du premier programme (c'est ici) qui traçait en automatique la droite de régression linéaire des k dernières bougies. Ce nouveau code est beaucoup plus rapide (suppression des boucles) et n'est plus limité pour la longueur de la droite. Une vue d

Lissage : Encore & Toujours. Pour la détection des cycles, la technique idéale est l'emploi d'une moyenne centrée. L'idée, au départ, serait d'utiliser un filtre sans lag et de le reporter sur l'UT supérieure. On réduirait ainsi le lag pour arriver à un moyenne "quasi centrée". Pour filtrer les cours et diminuer le lag, j'ai essayé d'extr