Selon les mois de l'année , les performances prédictives de la progression du SP 500 sur 4 mois peuvent aller du simple au double. On observera que si la performance de l'indicateur économique, IUS-8, c'est à dire l'indicateur synthétique de l'ocde retardé de 8 mois est assez stable, les performances des cycles électoraux et kitchin AB sont

On connait notre alternance entre les cycles kitchin A et les cycles kitchin B, décrivant dans leurs succession de 3.5 ans des cycles de 7 ans, que nous faisons démarrer en mars 1848. Mais il arrive que des cycles kitchin A ressemble plutôt en fait à des kitchin B, période de prospérité ou la hausse boursière survient rapidement en début d

On saitb que nos travaux ont jusqu'à présents porté principalement sur l'étude du cycle électoral présidentiel américain. Mais les élections sénatoriales et au congrès ont elles quelques impacts ? On observera qu'il existe bien , surtout au niveau de la gauche , les démocrates, un cycle marqué. Mai s la chronologie de ces cycles se conf

Pourquoi selon les périodes c'est le cycle électoral ou le kitchin qui est le plus efficace ?..nous allons tenté d'y répondre. On peut distinguer 3 grandes périodes qui se chevauche partiellement - l'efficacité du cycle kitchin de 1890 à 1953 puis depuis 1981. Cette efficacité entaine une valorisation de la variable retardée du différenti

Quel est la durée moyenne d'un cycle économique boursier ? Calculé à partir du cycle des résidus , elle est de 14 mois. Mais il existe une variabilité en fonction du cycle électoral et kitchin. On voit que les cycles électoraux comme les cycle kitchin, surtout le A, commencent par des cycles de forte amplitudes et donc souvent long. D'une f

Quand observe-t-on dans une année les changement boursier les plus forts ? Nous avons étudiés l'évolution en glissement sur 1 mois du SP 500 de 1953 au printemps 2022. Le tout a été posé en valeur absolue, l'objectif n'étant pas directement de prévoir les hausses et les baisses, mais les forts changements. Il apparaît que c'est début nov

Les côtes de popularité des présidents, ici américains , ont déjà été utilisées dans la politico économie, notamment les modèle de Frey et Schneider. On peut en déduire des fonctions de réactions ou les responsables apprecient à coté de variables économiques, la situation de leur popularité pour prendre leurs décisions. Ainsi un r

En étudiant les évolutions de la bourse sur 4 mois, on peut observer des cycles, particulièrement prononcés du 1 er octobre au 31 janvier et du 1 er février au 30 mai, plus accidenté du 1er juin au 30 septembre. Il apparait que les cycles sont d'autant mieux formés qu'on observe une hausse globale, car il y a une tentative de remontée très

On sait que les cycles Kitchin de 42 mois peuvent se diviser en 3 cycles de 14 mois. Il peut être souhaitable de savoir qu'elle va être leur performance , a leur terme par rapport en son début. Pour cela on utilise la rentabilité réelle, I us retardé de 14 mois, une dummy marquant K 42 , illustratrice de la dépression en fin de cycle Kitchin