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bbsignal.over-blog.com

10 août 2010

Le risque associé à une stratégie se mesure par de "Max Drawdown" ou "perte successive maximale". Plus précisément, il s'agit de l'écart maximum entre un point haut et un point bas de "l'Equity Curve" ou la courbe représentant votre capital (i.e. le capital de départ augmenté des gains/pertes cumulés sur la période d'observation). La str

U.S. Army General Describes Iraq Drawdown Progress

RP Defense

28 nov. 2011

November 28, 2011 Bradley Cantor / Emerging Media, Defense Media Activity – defpro.com WASHINGTON | U.S. forces and equipment are expected to leave Iraq by Dec. 31, Army Brig. Gen. Bradley A. Becker said during a Nov. 22 “DOD Live” Bloggers Roundtable. Becker is the deputy commanding general for U.S. Division Center, Baghdad. He is responsibl

Afghan drawdown poses risk, US military warns

RP Defense

24 juin 2011

24 June 2011 defenceWeb Reuters US military commanders distanced themselves from President Barack Obama's timetable for withdrawing forces from Afghanistan, telling Congress they had sought a slower, less risky drawdown. General David Petraeus, who is leading the US war effort in Afghanistan, and Admiral Mike Mullen, the chairman of the Joint Chief

Larger Drawdown Possible For U.S. Marine Corps

RP Defense

31 août 2011

30 Aug 2011 By GINA CAVALLARO and DAN LAMOTHE DefenseNews NEW ORLEANS - The national budget crisis could force the U.S. Marine Corps to start cutting the force as soon as next fall, and below the 186,800-troop end strength top officers have pushed to maintain after the war in Afghanistan ends. Commandant Gen. Jim Amos said the options must be consi

Kendall: Afghan Drawdown Logistics to be 'Huge' Undertaking

RP Defense

18 juil. 2012

source Courrier international July 18, 2012 Jim Garamone / American Forces Press Service – defpro.com WASHINGTON | The man who oversaw the logistics of the military withdrawal from Iraq sees a greater challenge coming in the Afghan drawdown, describing it as ‘huge”. Frank Kendall, the undersecretary of defense for acquisition, technology and

Gestion Active Epargne sur Darwinex: Méthodologie

3 nov. 2016

La méthodologie employée pour notre programme d'épargne active est la suivante: 1- Investissement initial fait au prix de l' IPO ou dessous si possible (<100). 2- Renfort mensuel à hauteur de 10% de l'investissement initial: cette solution de renfort par séquence, dans le temps, nous permettra d'avoir un prix de revient global rapporté à l'i

Point "Sirocco"

Gajelo

13 janv. 2008

Petit point cette semaine sur l'évolution de "Sirocco": 1/ Sirocco "Libre" (jusqu'au 31 Janvier): Compte 3000$, lots fixes 0.1 réglages de base. => + 24,6% en 6 semaines et un drawdown max à 8% 2/ Sirocco "Club": Compte 1000$, lots variables avec money management réglé sur un risque maxi par position limité à 1%: => + 9% en 3 semaines et un

Comparaison Backtest et suivi Live ...

Jérôme Revillier

25 sept. 2009

Bonour à tous, je décide aujourd'hui de vous présenter les derniers résultats de notre système Bora. Nous avons décider , pusique c'est la procédure que nous appliquons à tous nos systèmes régulièrement de comparer les résultats réels et les backtests. Voici donc ci dessous le backtest de bora sur la période d'avril 2007 à septembre

La volatilité est une arme absolue

B Square Finance

4 sept. 2012

Apprendre à gérer la volatilité d’un actif peut vous permettre de générer de meilleurs rendements et surtout, de gérer votre risque en fonction de votre profil d’investisseur. Lorsque vous achetez un indice boursier comme le S&P 500, si vous désirez reproduire sa performance, vous vous exposez à des fluctuations adverses (drawdowns ou p

USA : Nouveau coup de pouce US à l'Ukraine d'une valeur de 2,6 milliards de dollars

(voir l'article)

5 avr. 2023

Le Department of Defense (DoD) a annoncé hier un nouveau package d'aides militaires au profit de l'Ukraine (photo USAF). D'abord dans le cadre du Presidential Drawdown, des cessions d'une valeur de

portefeuille BSF au 25-12-2015

Pierre-Yves Dittlot

30 déc. 2015

Le portefeuille est en hausse de +11.92% depuis le début de l'année avec une volatilité historique de 6,61%. La performance depuis l'origine de la stratégie s'élève à 39.44%. Suite à la récente augmentation du beta du portefeuille, nous maintenons notre construction intacte pour le moment tout en restant vigilant. Sur la semaine la poche a

Portefeuille BSF au 13-05-2016

Pierre-Yves Dittlot

19 mai 2016

Le portefeuille est en baisse de - 5.88% depuis ce début de l'année 2016 avec une volatilité historique de 7.25%. La performance depuis l'origine de la stratégie s'élève à 31.51%. BSF a bénéficié aussi bien de la bonne performance de la poche absolute return qu'action. Suite au drawdown important de certaines stratégies absolute return,

Portefeuille BSF au 27-05-2016

Pierre-Yves Dittlot

1 juin 2016

Le portefeuille est en baisse de - 5.21% depuis ce début de l'année 2016 avec une volatilité historique de 7.22%. La performance depuis l'origine de la stratégie s'élève à 32.44%. Le portefeuille progresse dans le sillage des marchés actions. Nous anticipons de couvrir le portefeuille au dessus des 3 100 points sur l'eurostoxx 50 et d'alleg

Portefeuille BSF au 06-03-15

Pierre-Yves Dittlot

12 mars 2015

Le portefeuille est en hausse de +5,97% depuis le début de l'année avec une volatilité historique de 7,19%. La performance depuis l'origine de la stratégie s'élève à 32,02%. Comme évoqué dans le reporting précédent, la position sur le fonds Alken Absolute return a été vendue pour réduire le risque global du portefeuille. Le portefeuil

Backtest Stratégies de Breakout Part VII

AddictFX

10 sept. 2005

Bonjour à tous, Nous terminons cette série d'introduction aux stratégies de Breakout en traitant l'un des points essentiel de tout système : le Position Sizing. Jusqu'à présent tous les Backtests étaient effectués sur un ou deux lot (dans le cas d'une double sortie). Nous allons désormais appliquer une gestion de taille de position minimal

Crude Slips On Surprise API Inventory Build...

MultiAssetAlternativ

30 juin 2015

Crude Slips On Surprise API Inventory Build http://t.co/WYcuHr7Tim MultiAssetAlternativ (@MulitAssets) June 30, 2015 After 8 weeks of drawdowns in crude inventories, API reports a 1.9 million barrel build in the past week. Crude's response is a 60c drop for now... A crude build after 8 weeks of draws... And the result...

Bora Tempéré : La force tranquille !

Jérôme Revillier

16 mai 2011

Bonjour à tous, Alors que nous travaillons à la dernière version de notre site internet après un houleux changement d'hébergeur, les systèmes eux,continuent leur progression avec plus particulièrement BORA Tempéré qui, une nouvelle fois, donne satisfaction avec, à la fois, une performance solide et un drawdown maitrisé sans multiplier le

Nos performances ...

Jérôme Revillier

6 juin 2011

Bonjour, Voici le moment de faire le point sur quelques performances ... Bora Tempéré lancé en janvier 2011, a pour but de faire progresser un capital en toute sécurité et en limitant le drawdown au maximum. Pari tenu pour le moment avec une performance de 9.96% et un drawdown de 6%. Vous pouvez voir le détail de la performance ici. Bora Temp

Portefeuille BSF au 22-01-2016

Pierre-Yves Dittlot

28 janv. 2016

Le portefeuille est en baisse de -2.76% depuis ce début de l'année 2016 avec une volatilité historique de 6,74%. La performance depuis l'origine de la stratégie s'élève à 35.87%. Le portefeuille réduit son drawdown depuis le début de l'année dans le sillage du rebond des indices actions. Nous soulignerons que dans ce rebond notre poche ab

Portefeuille BSF au 29-01-2016

Pierre-Yves Dittlot

2 févr. 2016

Le portefeuille est en baisse de -2.03% depuis ce début de l'année 2016 avec une volatilité historique de 6,73%. La performance depuis l'origine de la stratégie s'élève à 36.88%. Le portefeuille termine le mois de janvier en baisse de -2,03%. La poche actions contribue pour -1,70%, la poche absolute return pour -0,18% et la poche obligataire

Backtest Stratégies de Breakout Part VI

AddictFX

31 août 2005

Bonjour à tous Nous poursuivons notre étude sur les Breakouts en étudiant dans cette sixième partie l'impact des filtres directionnels. Un filtre directionnel est simplement une condition supplémentaire qui permet au système de ne se déclencher que dans un sens donné. Nous allons étudier l'impact de deux filtres classiques calculés sur le

zulutradefx

8 nov. 2011

Notre avis : 3/5 Page Provider Origine : chinois Semaines d’activité : 97 Pips par semaine (moyenne) : 245,51 pips Trades par semaine (moyenne) : 24,75 Paires de devises : GBP/USD GBP/JPY EUR/USD AUD/USD Points positifs + Des gains régulier . 88% de trades gagnants. Un slippage de 2,04 Pips ( AAAFX: 0,81 , TradingPoint: 0,86 , SunbirdFX: 0,90).

Les meilleurs fournisseurs de signaux

zulutrader

16 mars 2012

Les meilleurs providers (fournisseurs de signaux) Puisqu’on me le demande souvent par e-mail, je vais tenter de vous donner ici plus d’explications sur la manière de régler et de gérer votre compte sur Zulutrade. En effet, avant de commencer à ajouter des fournisseurs de signaux, il faut d’abord établir une ligne directrice dans la gesti

Premier contact avec l'Optimisation

AddictFX

16 mai 2005

Bonjour à tous, Tous les logiciels de construction de systèmes offrent des fonctionalités de recherche combinatoire (Optimisation). Nous allons illustrer ici la manière de rechercher les meilleures périodes pour le système de croisement de moyennes mobiles étudié dans l'article précédent. Attention Je vous présente ceci uniquement pour i

Backtest : croisement de deux moyennes mobiles

AddictFX

15 mai 2005

Bonjour à tous, Après le Backtest d'un croisement entre les prix et la Moyenne Mobile Simple voici l'étude du croisement de deux moyennes mobiles sur EURUSD. Time Frame Daily Studies 60/30 Days Moving Averages of closing prices Setup Open Long if Short Moving Average cross above Long Moving Average Open Short if Short Moving Average cross below