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space d'échange sur la gestion du risque opérationnel en méthode avancée (AMA); s'informer, approfondir sas connaissance, partager ou faire part de retour d'expérience sur les outils et les méthodes
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Riskop, le blog animé par E-convergence sur la gestion des risques opérationnels en méthode avancée (AMA)
Créé le 17/06/2008
Riskop est un blog qui a pour vocation d'ouvrir un espace d'échange pour les différents acteurs du risque opérationnel souhaitant s'informer, approfondir leur connaissance, partager ou faire part de leur retour d'expérience sur les outils et les...
Catégorie : Pro
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Mes derniers articles
Allocation du capital économique au titre des Risques Opérationnels dans un groupe
Afin de se conformer à la règlementation Bâle II, les établissements financiers doivent non seulement calculer leur capital économique au titre des Risques Opérationnels (RO) au niveau du groupe...
Selon une étude d'impact Solvency II, les RO représentent environ 5% des risques dans l'assurance
Le CEIOPS, Commitee of European insurance and occupational pensions supervisors, a présenté une synthèse des résultats de la quatrième étude d’impact quantitative (QIS4) de Solvency II (28 octobre...
Analyse de la proposition d'améliorations du cadre Bâle II du 16/01/2009:
Le 16 janvier, le comité de Bâle a publiée un document de proposition d’améliorations du cadre de Bâle II dans ses documents « Overview - Enhancements to the Basel II Framework, including the...
Une consultation sur les proposition d’amélioration de la réglementation Bâle II est en cours
Le 16 janvier dernier, le comité de Bâle a publié une proposition d’amélioration de la réglementation Bâle II «Overview - Enhancements to the Basel II Framework, including the capital regime for...
Le Comité de Bâle pointe les difficultés de quantifier les RO avec les matrices de...
Dans son document consultatif, «Range of practices and issues in economic capital modelling» (*) le comité de Bâle prône que le capital économique soit le résultat d'une vision consolidée sur...
Imposer aux agences de notation l’intégration du risque opérationnel est l’une des propositions...
Dans son rapport intitulé « La crise des subprimes » publié en septembre 2008, Le Conseil d’Analyse Economique (CAE), nous propose un panaroma complet de la crise des subprimes : les facteurs à...
Intégrer les données de pertes externes en fréquence et sévérité dans une approche LDA
Une thèse sur les risques opérationnels soutenue par Hela Dahen en décembre 2006, intitulée « La Quantification du Risque Opérationnel des Institutions Bancaires » propose une méthode de...
Risques Majeurs et Risques Récurrents
La réglementation Bâle II n’établit pas de distinction entre les risques opérationnels. Il est donc fondamental de mettre en place une segmentation, avant de mettre en œuvre les moyens, les outils...
Pourquoi une exigence de fonds propres réglementaires ?
Pour renforcer la solidité et la stabilité du système bancaire les autorités de régulation bancaires nationales et internationales ont décidé d’améliorer la solvabilité des banques. L’illustration...
Newsletter N°2 (Septembre 2008)
Voici notre selection des articles récents parus sur le net parlant des risques opérationnels. En vous souhaitant une bonne lecture ! Europe moves on Credit Rating Agencies : Les autorités...